同济大学金融衍生物定价理论徐承龙主讲视频教程

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课程名称: 同济大学金融衍生物定价理论徐承龙主讲视频教程+课件讲义 国家级精品课程

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课程简介:   

期权是一种金融衍生产品，是风险管理的核心工具。期权更是一种理念，它给出了未定权益的定价框架。期权定价的原理已经广泛应用于各种未定权益的定价问题：金融风险管理，理财产品开发，企业投资决策，企业融资策略等。

课程类型:理论课
课程属性:专业基础课/技术基础课
课程学时:51.0
学校:同济大学
学科门类:理学
专业大类:数学类
专业类:数学与应用数学
适用专业:应用数学类

授课老师：  

徐承龙 教授
边保军 教授
梁进 教授

课程目录：  

第1讲 金融市场与风险管理
第2讲 金融衍生物
第3讲 无套利原理
第4讲 期权定价的离散模型--二叉树方法
第5讲 随机分析基础--Brown运动与Ito公式
第6讲 欧式期权定价-Black-Scholes公式
第7讲 期权定价的数值方法
第8讲 美式期权定价与最佳实施策略

教材：  

主教材
期权定价的数学模型和方法
ISBN: 9787040224870
主编: 姜礼尚
高等教育出版社

主教材
金融衍生产品定价的数学模型与案例分析
ISBN: 9787040239812
主编: 姜礼尚
高等教育出版社

辅助教材
金融衍生产品的数学模型
ISBN: 9787030337054
主编: 张寄洲 边保军 徐承龙
科学出版社

辅助教材
期权、期货和其它衍生产品（第八版）
ISBN: 9787111358213
主编: J.Hull
机械工业出版社