厦门大学金融工程郑振龙主讲视频教程+课件讲义

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课程名称:  厦门大学金融工程郑振龙主讲视频教程+课件讲义 国家级精品课程

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课程简介:    

金融工程师是为社会提供专业金融解决方案的高端专业人士，主要通过相对精确的量化手段，创造性地进行金融产品的设计、定价与风险管理。一名优秀的金融工程师应能灵活综合运用金融、数学、工程、信息技术乃至更多领域的知识，难度较大，因此在国外被称为金融领域的“火箭科学家”。

课程类型:理论课
课程属性:专业课
课程学时:64.0
学校:厦门大学
学科门类:经济学
专业大类:金融学类
专业类:金融工程
适用专业:金融工程、金融学、投资学、保险学

课程负责人：郑振龙  教授

----------------------课程目录------------------------------

第1讲 金融工程概述
01-01 什么是金融工程
01-02 金融工程的基本分析方法
第2讲 远期和期货概述
02-01 远期与远期市场
02-02 期货与期货市场
第3讲 远期和期货定价
03-01 预备知识
03-02 远期合约的定价
03-03 远期与期货价格的一般结论
03-04 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系
第4讲 远期与期货的运用
04-01 运用远期与期货进行套期保值
04-02 运用远期与期货进行套利与投机
第5讲 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
05-01 股票指数期货
05-02 外汇远期
05-03 远期利率协议
05-04 利率期货与利率风险管理
第6讲 互换概述
06-01 互换的定义与种类
06-02 互换市场
第7讲 互换的定价与风险分析
07-01 利率互换的定价
07-02 货币互换的定价
07-03 互换的风险
第8讲 互换的运用
08-01 运用互换进行套利
08-02 运用互换进行风险管理
08-03 运用互换构造新产品
第9讲 期权与期权市场
09-01 期权的定义与种类
09-02 期权市场
09-03 期权交易机制
09-04 期权与其他衍生产品的区别与联系
第10讲 期权的回报与价格分析
10-01 期权的回报与盈亏分布
10-02 期权价格的特性
第11讲 布莱克—舒尔斯－默顿期权定价模型
11-01 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路
11-02 股票价格的变化过程
11-03 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
11-04 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的精确度评价与拓展
第12讲 期权定价的数值方法
12-01 二叉树期权定价模型
12-02 蒙特卡罗模拟
12-03 有限差分方法
第13讲 期权的交易策略及其应用
13-01 期权交易头寸及其运用
13-02 期权交易策略及其运用
第14讲 期权价格的敏感性和期权的套期保值
14-01 Delta与期权的套期保值
14-02 其他希腊字母
第15讲 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权
第16讲 奇异期权
第17讲 风险管理
17-01 风险与风险管理概述
17-02 在险值


主教材
金融工程
ISBN: 7040353830
主编: 郑振龙 陈蓉
高等教育出版社

辅助教材
Option Futures and Other Derivatives (8th Edition)
ISBN: 0132777428
主编: John C. Hull
Prentice Hall

辅助教材
Principles of Financial Engineering (Second Edition)
ISBN: 0123735742
主编: Salih N. Neftci
Academic Press

辅助教材
Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering (2nd edition)
ISBN: 0857290819
主编: Marek Capinski, Tomasz Zastawniak
Springer

辅助教材
Financial Engineering: Derivatives and Risk Management
ISBN: 0471495840
主编: Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche
Wiley

辅助教材
Fundamentals of the Futures Market
ISBN: 0071361324
主编: Donna Kline
McGraw-Hill Professional